TWS版本956 - 发行要点

风险漫游支持账户分区及策略

现在，您可在“风险漫游”下开启不同的数据域，从而在风险报告中分别查看模型投资组合（针对顾问及多客户账户）、账户分区或投资组合创建器下的策略（针对个人交易者或投资者账户）的风险。查看以上功能域的状态的方法：在“风险漫游”中点击“维度”标签，以选择想要显示的数据域。

此外，除在假设性的“what-if”情景下使用不同的“保证金”模式外，我们还在“风险漫游”选项卡中添加了三个新的栏。

您可从“指标”菜单中找到新的栏，这些栏包括：

  • 追踪因数——位于“合约风险”类别下。若某个合约存在相关主合约，则该数据域将显示相关的追踪因数，即，杠杆式ETF。您可为股票、外汇、商品、货币市场及波动率产品选项卡添加该栏目。
  • 关联——位于“Beta风险”类别下。该数据域显示某个合约与用户选定的参考指数间的相关性。您可为股票、外汇、商品、货币市场及波动率产品选项卡添加该栏目。
  • 描述栏——位于“描述”类别下。该数据域显示某个合约的详细信息，如“公司名称”。您可为股票、债券、外汇、商品、货币市场、结构性产品、波动率产品及盈亏选项卡添加该栏目。

为方便您在不同的保证金情景下查看“what-if”投资组合，我们在“风险漫游” “设置” 中新增了“保证金模式” 选项。该功能仅在“what-if”情景下可用，若服务器无法找到一个以上的其他保证金类型，则该功能将无法启用（呈灰色）。点击“保证金模式”，然后选择应用新的保证金率。在用保证金率将在“what-if”投资组合窗口右下角显示。

自定义日期显示格式

现在，您可以在“日期格式”页面中定制日期在整个TWS中的格式及显示方式。您可设置日期单位的顺序，如“月/日/年”或“年/月/日”等。您还可设置年份和月份的格式，甚至告诉系统是否要在年和月之间留有空格（比如MAR16，或MAR 16），或当年份为最新时选择不显示。

在全局层次设置“日期格式”以应用于所有项目，或在不同的显示区域更有针对性地设置不同的格式，如合约月份、最后交易日及合约描述。这些类别都有下拉列表，您可选择应用全局日期格式或应用专为该项目设置的显示格式。

修改“日期格式”的方法：打开“全局设置”，然后在“显示”下选择“日期格式”。请注意，当您点击“确定”或“采用”时，这些改动将立即应用，无需重新启动TWS。

创建每日账户盈亏警报

现在，您可以设置一种新的警报，即，当您账户的每日盈亏达到某个预先设定的美元值，即触发警报。

设置每日盈亏警报的方法：右击任意合约，选择“分析工具”然后选择“警报”，或使用快捷按钮菜单选择钟形的“警报”图标。在“设置价格条件”对话框中点击“高级的设置”，然后选择每日盈亏。设置运算符及盈亏值，然后点击“完成”，并在“警报”对话框中设置通知的方式及警报被“激活”的条件。请注意，由于警报数据存储于云端，因此不论您是否登录了TWS，该功能都将处于开启状态。

新技术指标扫描仪及数据栏

我们针对各类产品的指数移动平均（EMA）、价格与EMA交叉或EMA（20）与EMA（200）交叉增加了一系列全新的实时高级市场扫描仪。这些扫描仪支持20、50、100或200期的EMAs。

新的市场扫描仪被称为“高级市场扫描仪”，所有EMA及价格/EMA在魔方市场扫描仪下都可找到。目前，扫描的指标包括：

  • 20、50、100或200期的EMA（以升序或降序排列）。
  • ä»·æ ¼/20、50、100或200期的EMA（以升序或降序排列），用（最后价格-EMA）/EMA计算得出。
  • 看涨价格/EMA20、50、100或200期的EMA，用（最后价格-EMA）/EMA计算得出，但只显示昨日的值在“另一侧”的合约。
  • 看跌价格/EMA20、50、100或200期的EMA，用（最后价格-EMA）/EMA计算得出，但只显示昨日的值在“另一侧”的合约。
  • 看涨价格EMA（20）/EMA（200），用（EMA（20） – EMA （200））/最后价格计算得出，但只显示昨日的值在“另一侧”的合约。
  • 看跌价格EMA（20）/EMA（200），用（EMA（20） – EMA （200））/最后价格计算得出，但只显示昨日的值在“另一侧”的合约。

添加“高级市场扫描仪”的方法：在标准模式的TWS下，在“分析”菜单下选择“高级市场扫描仪”。 在魔方模式下，在“监控”面板中点击添加按钮并选择“魔方市场扫描仪”。

以上数据点（包括发散百分比）均可以数据栏的形式呈现，因此您可在自选列表或投资组合面板、或其他工具中查看此类数据。

目前可添加的数据包括：

  • EMA（100）： 100期的指数移动平均。
  • EMA（100）交叉：100期的指数移动平均交叉，以百分比显示。
  • EMA（20）： 20期的指数移动平均。
  • EMA（20）交叉：20期的指数移动平均交叉，以百分比显示。
  • EMA（20）/EMA（200）：20期的指数移动平均与200期的指数移动平均之比，以百分比显示。
  • EMA（200）：200期的指数移动平均。
  • EMA（200）交叉：200期的指数移动平均交叉，以百分比显示。
  • EMA（50）：50期的指数移动平均。
  • EMA（50）交叉：50期的指数移动平均交叉，以百分比显示。
  • MACD：平滑异同移动平均。
  • MACD柱状图：平滑异同移动平均柱状图。
  • MACD信号线：平滑异同移动平均信号线。
  • PPO：百分比价格震荡，以百分比显示。
  • PPO柱状图：百分比价格震荡柱状图，以百分比显示。
  • PPO信号线：百分比价格震荡信号线，以百分比显示。
  • ä»·æ ¼/EMA（100）：价格与100期的指数移动平均之比-1。
  • ä»·æ ¼/EMA（20）：价格与20期的指数移动平均之比-1。
  • ä»·æ ¼/EMA（200）：价格与200期的指数移动平均之比-1。
  • ä»·æ ¼/EMA（50）：价格与500期的指数移动平均之比-1。

请注意，所有以比例显示数值的指标栏，如“价格/EMA（20）”，均以百分比显示。因此，“5%”表示价格比EMA（20）高5%。

将以上指标栏添加到自选列表或其他窗口的方法：将鼠标停留在已有数据栏上方，直至出现“插入栏”功能框。点击“插入栏”，然后从“技术指标“类别下选择待插入的指标栏。

使用独立头寸撤资模型以节省佣金

当客户使用投资组合创建器创建投资策略时，投资组合中未被分配给此类模型策略的部分被称为“独立”部分。若用户想要降低仓位或完全关闭模型的头寸，他可选择尽量使用独立部分中的现有头寸来完成交易。勾选该选项后，用户将得以在不创建交易所定单的情况下降低或关闭模型仓位，从而避免产生佣金及其他费用。比如，如果您在独立投资组合中做空1000份XYZ合约，同时想要平仓模型中做多的500份XYZ合约，您可以选择用做空的头寸抵消模型中做多的部分，并得到500份净空头合约，该过程不产生任何佣金。若独立部分头寸无法或不足以平掉模型的头寸，即，若前述例子中的模型为做多1500份合约，系统将为剩余部分创建合约，在本例中，即创建做空500份XYZ合约的定单。

选择使用该功能的方法：当被问及如何关闭或降低模型头寸时，勾选“优先使用独立部分匹配平仓定单”。

向警报附加电子邮件或短信

在新的全局设置页面下，您可为警报附加电子邮件或短信，即，警报触发后，由系统向您在账户管理中设置的设备发送电子邮件或短信。目前，您需要手动为每个警报设置电子邮件或短信。

如您希望为所有警报默认开通“发送信息”功能，打开“全局设置”，在“信息工具”下选择“警报”，然后选择 “设置”。勾选“通过电子邮件或手机短信发送信息”。请注意，您可在“警报”设置下的“信息”选项卡针对单个警报停用该信息。

非英语合约描述

现在，“合约描述”将在可能的地方以本地语言显示合约内容。目前，该功能仅支持简体中文。您可在登录时点击登录框下方的旗帜图标，选择TWS的显示语言。

IB API:reqAccountSummary方法的新分类账标签

reqAccountSummary方法添加了几个新的标签：

  • $LEDGER——通过单一旗帜（Single flag）中继所有现金余额标签*,只以基础货币显示。
  • $LEDGER:CURRENCY——通过单一旗帜（Single flag）中继所有现金余额标签*,只以特定货币显示。
  • $LEDGER:ALL——通过单一旗帜（Single flag）中继所有现金余额标签*,以所有货币显示。

*现金余额tags包括：Currency、CashBalance、TotalCashBalance、AccruedCash、StockMarketValue、OptionMarketValue、FutureOptionValue、FuturesPnL、NetLiquidationByCurrency、UnrealizedPnL、RealizedPnL、ExchangeRate、FundValue、NetDividend、MutualFundValue、MoneyMarketFundValue、CorporateBondValue、TBondValue、TBillValue、WarrantValue、FxCashBalance、AccountOrGroup、RealCurrency、IssuerOptionValue