TWS发行要点

IB风险漫游^SM新增波动率产品标签

IB风险漫游中新增了“波动率产品”标签。该标签只显示基于波动率的产品，包括：

• 基于主流波动率指数的衍生品，其中指数以股票或指数为底层标的。这些产品也会在“股票”标签中显示，但只会显示股票Vega贡献率，该值是根据波动率产品的Delta值换算得出的。（波动率指数的Delta风险与底层标的Vega风险的关系为：Vega（底层标的） = Delta（波动率指数衍生品） x （波动率指数的特定比例系数）。

• 由具有波动率指数风险的产品构成的投资组合构成的ETF/ETN基金。同样地，波动率产品的Delta值将被换算成Vega，在“股票”标签上显示。假设基金对某些波动率指数的敏感度保持不变，其Delta可通过以下公式换算成底层标的的Vega：Vega（底层标的） = （基金价格的）Delta x （基金价格相对于波动率指数的敏感度） x （波动率指数的特定比例系数）。

我们默认的beta计算方法显示，ETF/ETN基金的价格相对于波动率指数的敏感度基本保持稳定，但某些用户可能希望表达与历史数据不同的观点。要自定义敏感度，右击报告中的合约，然后选择追踪器/测量...，然后输入用户定义的值，用于替代历史预测值。

要显示该标签，从“新窗口”下拉列表中打开风险漫游，然后在查看菜单下选择波动率产品标签。您需关闭并重新打开风险漫游方可使该变动生效。

要了解有关波动率产品标签及其数据的更多信息，请见TWS用户指南。

除新增的波动率产品标签外，我们还对风险漫游做了几项其它优化：

• 我们为报告添加了“到期时间（日历天数）”栏。要为报告添加该栏，在指标菜单下选择合约风险，然后选择“到期时间（日历天数）”。
• 现在，我们会在标题旁的产品标签上显示（类别相关的）未平仓头寸数量。

可编辑的定单数量区域

您可在两个区域内查看及编辑定单数量。“总数量”区域总是会显示定单的原始尺寸，“数量”区域则会随着定单成交而更新，以反映尚未成交的股票数量。“数量”区域即“未成交数量”。除了这些可编辑的区域，只读的“已成交数量”区域则显示已经成交的股票数量（数量 + 已成交数量 = 总数量）。

默认情况下，您可编辑“（未成交）数量”区域。要编辑“总数量”区域的数值，在“全局配置”中找到定单，点击设置，然后勾选“允许编辑总数量”。您也可取消勾选“允许编辑未成交数量”，但您无法同时禁用两个数量编辑区域。